Du liest in einem Query erstmal die Kategorien aus (Query und dann halt while(blabal)) und in der Schleife machst dann das selbe, nur das du die Links ausliest. Also so (Pseudo-Code) :
<?php
$sql1 = 'SELECT um die Kategorien zu lesen';
$sql2 = 'SELECT um die Links zu lesen';
while($row = mysql_fetch_assoc($sql1)) {
echo $row['Kategorie'];
while($row= mysql_fetch_assoc($sql2)) {
echo $row['Link'];
}
}
?>